Déclaration sur les informations publiées au titre du Pilier 3
-
Indicateurs clés (EU KM1)
|
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
|
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
|
|
Available own funds (amounts) |
| 1 |
Common Equity Tier 1 (CET1) capital |
168 864 189 |
169 333 693 |
169 333 693 |
169 674 247 |
151 632 671 |
| 2 |
Tier 1 capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Total capital |
168 864 189 |
169 333 693 |
169 333 693 |
169 674 247 |
151 632 671 |
|
|
Risk-weighted exposure amounts |
| 4 |
Total risk-weighted exposure amount |
900 605 889 |
572 101 496 |
656 852 059 |
637 568 695 |
552 952 090 |
|
|
Capital ratios (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 5 |
Common Equity Tier 1 ratio (%) |
18,75% |
29,60% |
25,80% |
26,61% |
27,42% |
| 6 |
Tier 1 ratio (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Total capital ratio (%) |
18,75% |
29,60% |
25,80% |
26,61% |
27,42% |
|
|
Additional own funds requirements based on SREP (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| EU 7a |
Additional CET1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7b |
Additional AT1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7c |
Additional T2 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7d |
Total SREP own funds requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 8 |
Capital conservation buffer (%) |
|
|
|
|
|
| EU 8a |
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State (%) |
|
|
|
|
|
| 9 |
Institution specific countercyclical capital buffer (%) |
|
|
|
|
|
| EU 9a |
Systemic risk buffer (%) |
|
|
|
|
|
| 10 |
Global Systemically Important Institution buffer (%) |
|
|
|
|
|
| EU 10a |
Other Systemically Important Institution buffer |
|
|
|
|
|
| 11 |
Combined buffer requirement (%) |
|
|
|
|
|
| EU 11a |
Overall capital requirements (%) |
|
|
|
|
|
| 12 |
CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%) |
18,75% |
29,60% |
25,80% |
26,61% |
27,42% |
|
|
Leverage ratio |
| 13 |
Leverage ratio total exposure measure |
1 010 918 499 |
666 288 818 |
709 811 860 |
684 416 818 |
629 290 503 |
| 14 |
Leverage ratio |
16,70% |
25,41% |
23,88% |
24,79% |
24,10% |
|
|
Additional own funds requirements to address risks of excessive leverage (as a percentage of leverage ratio total exposure amount) |
| EU 14a |
Additional CET1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14b |
Additional AT1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14c |
Additional T2 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14d |
Total SREP leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14e |
Applicable leverage buffer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14f |
Overall leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Liquidity Coverage Ratio |
| 15 |
Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -average) |
30 198 777,20 |
28 747 524,20 |
29 482 604 |
29 519 734,50 |
32 538 234 |
| EU 16b |
Cash outflows - Total weighted value |
179 783 226 |
169 529 537 |
145 019 307 |
160 024 573 |
142 955 386 |
| EU 16c |
Cash inflows - Total weighted value |
377 332 202 |
261 226 693 |
244 368 242 |
255 549 974 |
211 102 335 |
| 16 |
Total net cash outflows (adjusted value) |
17 978 323 |
16 952 954 |
14 501 931 |
16 002 457 |
14 295 539 |
| 17 |
Liquidity coverage ratio (%) |
167,97% |
169,57% |
203,30% |
184,47% |
227,61% |
|
|
Net Stable Funding Ratio |
| 18 |
Total available stable funding |
573 128 986 |
393 663 595 |
482 033 703 |
435 076 509 |
391 028 068 |
| 19 |
Total required stable funding |
396 050 851 |
274 353 465 |
302 394 953 |
352 263 113 |
332 374 516 |
| 20 |
NSFR ratio (%) |
144,71% |
143,48% |
159,41% |
123,51% |
117,65% |
-
informations significatives
La Société a maintenu en 2021 son coefficient d'exploitation en deçà du seuil indicatif de 80%, à 48% contre 51% sur l’exercice précédent.
Le
ratio de solvabilité a atteint 19% au 31 décembre 2021, contre 27% au 31 décembre 2020, sensiblement supérieur au minimum réglementaire requis. La baisse du ratio par rapport à l’exercice précédent est principalement due à la croissance des encours d’affacturage et de prêts au bénéfice des concessionnaires des Groupes CNH Industrial et Iveco, portés au bilan de la Société.
Concernant le
ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio – « LCR »), la Société bénéficie du traitement dérogatoire prévu à l’article 33 du règlement délégué n°2015/61 de la Commission Européenne du 10 octobre 2014, soit la valorisation plus favorable du cap appliqué aux entrées de trésorerie pour le calcul du ratio. Le minimum à respecter est de 100%.
Le LCR compare le différentiel entre les entrées et les sorties de trésorerie à court terme, dont le plancher est égal à 10% du montant des sorties de trésorerie en conséquence du traitement dérogatoire précisé ci-avant, avec le montant d’actifs liquides de haute qualité (« HQLA ») à l’actif du bilan.
Au 31 décembre 2021, le montant minimal d’Actifs Liquides de Haute Qualité « HQLA » que la Société se doit de maintenir à l’actif de son bilan était de 30 millions d’euros, stable par rapport au 31 décembre 2020.
Il s’est établi à 168% au 31 décembre 2021 contre 228% au 31 décembre 2020, ce qui signifie que les HQLA couvrent le gap de liquidité plus que nécessaire. Le minimum à respecter est de 100%.
Concernant le
ratio de liquidité à moyen et long terme, le « Net Stable Funding Ratio » (
NSFR), sa remise est sortie de sa phase d’observation pour l’échéance du 30 juin 2021. Ce ratio compare le montant de financement stable disponible et le besoin de financement stable disponible, le ratio correspondant devant toujours être supérieur à 100%.
Il était de 145% au 31 décembre 2021.
