Déclaration sur les informations publiées au titre du Pilier 3
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Indicateurs clés (EU KM1)
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a |
b |
c |
d |
e |
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T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
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Available own funds (amounts) |
| 1 |
Common Equity Tier 1 (CET1) capital |
176 383 336 |
176 982 576 |
177 000 615 |
177 076 356 |
168 864 189 |
| 2 |
Tier 1 capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Total capital |
176 383 336 |
176 982 576 |
177 000 615 |
177 076 356 |
168 864 189 |
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Risk-weighted exposure amounts |
| 4 |
Total risk-weighted exposure amount |
1 111 544 200 |
1 070 920 440 |
997 272 040 |
939 535 230 |
900 605 889 |
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Capital ratios (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 5 |
Common Equity Tier 1 ratio (%) |
15,87% |
16,53% |
17,75% |
18,85% |
18,75% |
| 6 |
Tier 1 ratio (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Total capital ratio (%) |
15,87% |
16,53% |
17,75% |
18,85% |
18,75% |
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Additional own funds requirements based on SREP (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| EU 7a |
Additional CET1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7b |
Additional AT1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7c |
Additional T2 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7d |
Total SREP own funds requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 8 |
Capital conservation buffer (%) |
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| EU 8a |
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State (%) |
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| 9 |
Institution specific countercyclical capital buffer (%) |
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| EU 9a |
Systemic risk buffer (%) |
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| 10 |
Global Systemically Important Institution buffer (%) |
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| EU 10a |
Other Systemically Important Institution buffer |
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| 11 |
Combined buffer requirement (%) |
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| EU 11a |
Overall capital requirements (%) |
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| 12 |
CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%) |
15,87% |
16,53% |
17,75% |
18,85% |
18,75% |
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Leverage ratio |
| 13 |
Leverage ratio total exposure measure |
1 246 355 206 |
1 152 050 061 |
1 089 825 552 |
1 003 125 203 |
1 010 918 499 |
| 14 |
Leverage ratio |
14,15% |
15,36% |
16,24% |
17,65% |
16,70% |
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Additional own funds requirements to address risks of excessive leverage (as a percentage of leverage ratio total exposure amount) |
| EU 14a |
Additional CET1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14b |
Additional AT1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14c |
Additional T2 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14d |
Total SREP leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14e |
Applicable leverage buffer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14f |
Overall leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Liquidity Coverage Ratio |
| 15 |
Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -average) |
55 590 799 |
54 264 771 |
59 687 289 |
36 762 132 |
30 198 777 |
| EU 16b |
Cash outflows - Total weighted value |
357 210 285 |
320 444 204 |
298 415 723 |
264 682 643 |
179 783 226 |
| EU 16c |
Cash inflows - Total weighted value |
497 190 320 |
408 653 498 |
373 031 782 |
410 068 036 |
377 332 202 |
| 16 |
Total net cash outflows (adjusted value) |
35 721 028 |
32 044 420 |
29 841 572 |
26 468 264 |
17 978 323 |
| 17 |
Liquidity coverage ratio (%) |
155,62% |
169,34% |
200,01% |
138,89% |
167,97% |
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Net Stable Funding Ratio |
| 18 |
Total available stable funding |
748 308 110 |
697 118 884 |
672 489 558 |
626 776 172 |
573 128 986 |
| 19 |
Total required stable funding |
501 693 086 |
463 644 130 |
424 019 776 |
401 715 418 |
396 050 851 |
| 20 |
NSFR ratio (%) |
149,16% |
150,36% |
158,60% |
156,02% |
144,71% |
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informations significatives
La Société a maintenu en 2022 son coefficient d'exploitation en deçà du seuil indicatif de 80%, à 40% contre 48% sur l’exercice précédent.
Le
ratio de solvabilité a atteint 16% au 31 décembre 2022, contre 19% au 31 décembre 2021, sensiblement supérieur au minimum réglementaire requis. La baisse du ratio par rapport à l’exercice précédent est principalement due à la croissance des encours d’affacturage et de prêts au bénéfice des concessionnaires des Groupes CNH Industrial et Iveco, portés au bilan de la Société.
Concernant le
ratio de liquidité à court terme ((Liquidity Coverage Ratio – « LCR »), la Société bénéficie du traitement dérogatoire prévu à l’article 33 du règlement délégué n°2015/61 de la Commission Européenne du 10 octobre 2014, soit la valorisation plus favorable du cap appliqué aux entrées de trésorerie pour le calcul du ratio. Le minimum à respecter est de 100%.
Le LCR compare le différentiel entre les entrées et les sorties de trésorerie à court terme, dont le plancher est égal à 10% du montant des sorties de trésorerie en conséquence du traitement dérogatoire précisé ci-avant, avec le montant d’actifs liquides de haute qualité (« HQLA ») à l’actif du bilan.
Au 31 décembre 2022, le montant minimal d’Actifs Liquides de Haute Qualité « HQLA » que la Société se doit de maintenir à l’actif de son bilan était de 56 millions d’euros, en croissance de 26 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021.
Il s’est établi à 156% au 31 décembre 2022 contre 168% au 31 décembre 2021, ce qui signifie que les HQLA couvrent le gap de liquidité plus que nécessaire.
Concernant le
ratio de liquidité à moyen et long terme, le « Net Stable Funding Ratio » (
NSFR)), la Société a décidé de procéder sur la base de la méthode de calcul détaillée.
Le NSFR compare le montant de financement stable disponible et le besoin de financement stable disponible, le ratio correspondant devant toujours être supérieur à 100%.
Il était de 149% au 31 décembre 2022, contre 145% au 31 décembre 2021.
