Déclaration sur les informations publiées au titre du Pilier 3
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Indicateurs clés (EU KM1)
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a |
b |
c |
d |
e |
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T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
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Available own funds (amounts) |
| 1 |
Common Equity Tier 1 (CET1) capital |
214 405 133 |
214 592 612 |
214 827 271 |
214 798 703 |
176 383 336 |
| 2 |
Tier 1 capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
Total capital |
214 405 133 |
214 592 612 |
214 827 271 |
214 798 703 |
176 383 336 |
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|
Risk-weighted exposure amounts |
| 4 |
Total risk-weighted exposure amount |
1 150 502 862 |
1 102 052 375 |
1 170 527 196 |
1 055 583 813 |
1 111 544 200 |
|
|
Capital ratios (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 5 |
Common Equity Tier 1 ratio (%) |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
15,87% |
| 6 |
Tier 1 ratio (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Total capital ratio (%) |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
15,87% |
|
|
Additional own funds requirements based on SREP (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| EU 7a |
Additional CET1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7b |
Additional AT1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7c |
Additional T2 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7d |
Total SREP own funds requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 8 |
Capital conservation buffer (%) |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
| EU 8a |
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 9 |
Institution specific countercyclical capital buffer (%) |
0,34% |
0,29% |
0,32% |
0,06% |
0% |
| EU 9a |
Systemic risk buffer (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 10 |
Global Systemically Important Institution buffer (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| EU 10a |
Other Systemically Important Institution buffer |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 11 |
Combined buffer requirement (%) |
2,84% |
2,79% |
2,82% |
2,56% |
2,50% |
| EU 11a |
Overall capital requirements (%) |
10,84% |
10,79% |
10,82% |
10,56% |
10,50% |
| 12 |
CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%) |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
15,87% |
|
|
Leverage ratio |
| 13 |
Leverage ratio total exposure measure |
1 399 694 047 |
1 308 597 414 |
1 520 148 767 |
1 119 477 191 |
1 246 355 206 |
| 14 |
Leverage ratio |
15,32% |
16,40% |
14,13% |
19,19% |
14,15% |
|
|
Additional own funds requirements to address risks of excessive leverage (as a percentage of leverage ratio total exposure amount) |
| EU 14a |
Additional CET1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14b |
Additional AT1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14c |
Additional T2 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14d |
Total SREP leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14e |
Applicable leverage buffer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14f |
Overall leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Liquidity Coverage Ratio |
| 15 |
Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -average) |
71 723 726 |
62 068 097 |
75 069 008 |
33 547 609 |
55 590 799 |
| EU 16b |
Cash outflows - Total weighted value |
348 554 919 |
316 462 324 |
426 719 787 |
272 244 865 |
357 210 285 |
| EU 16c |
Cash inflows - Total weighted value |
542 986 994 |
412 412 735 |
604 548 344 |
367 379 487 |
497 190 320 |
| 16 |
Total net cash outflows (adjusted value) |
34 855 492 |
31 646 232 |
42 671 979 |
27 224 486 |
35 721 028 |
| 17 |
Liquidity coverage ratio (%) |
205,77% |
196,13% |
175,92% |
123,23% |
155,62% |
|
|
Net Stable Funding Ratio |
| 18 |
Total available stable funding |
793 366 375 |
777 627 260 |
901 968 418 |
687 093 961 |
748 308 110 |
| 19 |
Total required stable funding |
510 361 414 |
554 334 845 |
548 267 879 |
469 822 392 |
501 693 086 |
| 20 |
NSFR ratio (%) |
155,45% |
140,28% |
164,51% |
146,25% |
149,16% |
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informations significatives
La Société a maintenu en 2023 son coefficient d’exploitation en deçà du seuil indicatif de 80%, à 35% contre 40% sur l’exercice précédent.
Le
ratio de solvabilité a atteint 19% au 31 décembre 2023 contre 16% au 31 décembre 2022, sensiblement supérieur au minimum requis. La hausse du ratio par rapport à l’exercice précédent est principalement due au renforcement des fonds propres réglementaires de la Société.
Concernant le
ratio de liquidité à court terme, («Liquidity Coverage Ratio – LCR »), la Société bénéficie du traitement dérogatoire prévu à l’article 33 du règlement délégué n°2015/61 de la Commission Européenne du 10 octobre 2014, soit la valorisation plus favorable du cap appliqué aux entrées de trésorerie pour le calcul du ratio.
Le minimum à respecter est de 100%.
Le LCR compare le différentiel entre les entrées et les sorties de trésorerie à court terme, dont le plancher est égal à 10% du montant des sorties de trésorerie en conséquence du traitement dérogatoire précisé ci-avant, avec le montant d’actifs liquides de haute qualité (« High Quality Liquid Assets – HQLA ») à l’actif du bilan.
Au 31 décembre 2023, le montant d’HQLA que la Société a maintenu à son bilan était de 72 millions d’euros, en croissance de 16 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022.
Le LCR s’est établi à 206% au 31 décembre 2023, contre 156% au 31 décembre 2022, ce qui signifie que les HQLA couvrent le gap de liquidité plus que nécessaire.
Concernant le
ratio de liquidité à moyen et long terme (« Net Stable Funding Ratio » - NSFR), la Société a décidé de procéder à sa remise sur la base de la méthode de calcul détaillée.
Le NSFR compare les montants de financement stable disponible avec le besoin de financement stable; le ratio correspondant devant être supérieur à 100%.
Il était de 155% au 31 décembre 2023, contre 149% au 31 décembre 2022.
