Déclaration sur les informations publiées au titre du Pilier 3
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Indicateurs clés (EU KM1)
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a |
b |
c |
d |
e |
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T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
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Available own funds (amounts) |
| 1 |
Common Equity Tier 1 (CET1) capital |
249 985 125 |
214 405 133 |
214 592 612 |
214 827 271 |
214 798 703 |
| 2 |
Tier 1 capital |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 |
Total capital |
249 985 125 |
214 405 133 |
214 592 612 |
214 827 271 |
214 798 703 |
|
|
Risk-weighted exposure amounts |
| 4 |
Total risk-weighted exposure amount |
1 027 674 377 |
1 150 502 862 |
1 102 052 375 |
1 170 527 196 |
1 055 583 813 |
|
|
Capital ratios (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 5 |
Common Equity Tier 1 ratio (%) |
24,33% |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
| 6 |
Tier 1 ratio (%) |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
| 7 |
Total capital ratio (%) |
24,33% |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
|
|
Additional own funds requirements based on SREP (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| EU 7a |
Additional CET1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7b |
Additional AT1 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7c |
Additional T2 SREP requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 7d |
Total SREP own funds requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount) |
| 8 |
Capital conservation buffer (%) |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
| EU 8a |
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 9 |
Institution specific countercyclical capital buffer (%) |
0,57% |
0,34% |
0,29% |
0,32% |
0,06% |
| EU 9a |
Systemic risk buffer (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 10 |
Global Systemically Important Institution buffer (%) |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| EU 10a |
Other Systemically Important Institution buffer |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 11 |
Combined buffer requirement (%) |
3,07% |
2,84% |
2,79% |
2,82% |
2,56% |
| EU 11a |
Overall capital requirements (%) |
11,07% |
10,84% |
10,79% |
10,82% |
10,56% |
| 12 |
CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%) |
24,33% |
18,64% |
19,47% |
18,35% |
20,35% |
|
|
Leverage ratio |
| 13 |
Leverage ratio total exposure measure |
1 121 479 805 |
1 399 694 047 |
1 308 597 414 |
1 520 148 767 |
1 119 477 191 |
| 14 |
Leverage ratio |
22,29% |
15,32% |
16,40% |
14,13% |
19,19% |
|
|
Additional own funds requirements to address risks of excessive leverage (as a percentage of leverage ratio total exposure amount) |
| EU 14a |
Additional CET1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14b |
Additional AT1 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14c |
Additional T2 leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14d |
Total SREP leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14e |
Applicable leverage buffer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| EU 14f |
Overall leverage ratio requirements (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Liquidity Coverage Ratio |
| 15 |
Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value -average) |
61 464 196 |
71 723 726 |
62 068 097 |
75 069 008 |
33 547 609 |
| EU 16b |
Cash outflows - Total weighted value |
186 197 118 |
348 554 919 |
316 462 324 |
426 719 787 |
272 244 865 |
| EU 16c |
Cash inflows - Total weighted value |
393 263 487 |
542 986 994 |
412 412 735 |
604 548 344 |
367 379 487 |
| 16 |
Total net cash outflows (adjusted value) |
18 619 712 |
34 855 492 |
31 646 232 |
42 671 979 |
27 224 486 |
| 17 |
Liquidity coverage ratio (%) |
330,10% |
205,77% |
196,13% |
175,92% |
123,23% |
|
|
Net Stable Funding Ratio |
| 18 |
Total available stable funding |
803 725 976 |
793 366 375 |
777 627 260 |
901 968 418 |
687 093 961 |
| 19 |
Total required stable funding |
467 570 497 |
510 361 414 |
554 334 845 |
548 267 879 |
469 822 392 |
| 20 |
NSFR ratio (%) |
171,89% |
155,45% |
140,28% |
164,51% |
146,25% |
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informations significatives
La Société a maintenu en 2024 son coefficient d'exploitation en deçà du seuil indicatif de 80%, à 51% contre 36% sur l’exercice précédent.
Le
ratio de solvabilité a atteint 24.33% au 31 décembre 2024, contre 20.35% au 31 décembre 2023, sensiblement supérieur au minimum réglementaire requis. A noter que le ratio est amélioré par l’impact favorable de la sous-pondération à 76% des encours <1.5 M€ sur les petites et moyennes entreprises dont le CA est < 50 M€ et du facteur de réfaction PME qui est plus favorable depuis la mise en place de la CRR2.
Concernant le
ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio – « LCR »), la Société bénéficie du traitement dérogatoire prévu à l’article 33 du règlement délégué n°2015/61 de la Commission Européenne du 10 octobre 2014, soit la valorisation plus favorable du cap appliqué aux entrées de trésorerie pour le calcul du ratio.
Le minimum à respecter est de 100%.
Le LCR compare le différentiel entre les entrées et les sorties de trésorerie à court terme, dont le plancher est égal à 10% du montant des sorties de trésorerie en conséquence du traitement dérogatoire précisé ci-avant, avec le montant d’actifs liquides de haute qualité (« HQLA ») à l’actif du bilan.
Au 31 décembre 2024, le montant minimal d’Actifs Liquides de Haute Qualité « HQLA » que la Société se doit de maintenir à l’actif de son bilan était de 61 millions d’euros, en diminution de 10 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023.
Il s’est établi à 330% au 31 décembre 2024 contre 206 % au 31 décembre 2021, ce qui signifie que les HQLA couvrent le gap de liquidité plus que nécessaire.
Concernant le
ratio de liquidité à moyen et long terme, le « Net Stable Funding Ratio » (
NSFR), la Société a décidé de procéder sur la base de la méthode de calcul détaillée.
Le NSFR compare le montant de financement stable disponible et le besoin de financement stable disponible, le ratio correspondant devant toujours être supérieur à 100%.
Il était de 172% au 31 décembre 2024, contre 155% au 31 décembre 2023.
